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    風險評估是對投資進行風險管理的重要環節，通過分析風險發生的概率及估算風險發生后預期的風險損失，來對投資過程可能產生的危害程度進行一個綜合評判。一般采用數學方法和模型，并運用計算機系統，通過預測各風險因素發生的概率，風險程度的大小，借助一定的模型和數量公式測算綜合的風險指數，并與設定的止損位比較，正確地估計自身所承受的風險，從而進行有效的風險管理。
    一、方差法
    方差法是度量風險投資的常用方法。將風險投資的收益視為一個隨機變量，則它的方差就代表不確定程度或者說風險程度。方差是反映隨機變量與其期望值的偏離程度的數值，是隨機變量各個可能值對其期望值的離差平方的數學期望。
    二、β系數與資本資產定價模型
    資本資產定價模型由美國經濟學家W．F． Sharpe博士于20世紀60年代中期首次提出， Sharpe博士在資產定價等金融經濟學領域成果卓著，并榮獲1990年諾貝爾經濟學獎。 　　資本資產定價模型(CAPM)認為，在一個高度發達的資本市場，任何投資視為購買某種證券的行為，證券價值(格)的波動是投資者承擔的風險。全部風險可分為系統風險和非系統風險；有效的投資組合可使投資者承受的非系統風險為零；系統風險亦稱為市場風險，表示由那些基本影響因素(能影響所有資產價值)的變化而產生的風險。
    三、“A計分法” 　　
    傳統的風險評估采用“A計分法”，即將相夾的風險因素逐一列出，包括宏觀因素、技術因素、市場因素、管理因素、退出因素等，根據各因素對項目影響程度大小予以賦值，最后將所有因素的影響值加總，從總體上評價風險度。
    四、風險價值評估模型法 　　
    風險價值評估模型，是近年在國外興起的一種金融風險評估和計量模型，目前已被全球各主要銀行、非銀行金融機構、公司和金融監管機構廣泛采用。“風險價值”的英文是Vlue At Rirk，簡稱VAR，借助該模型，對歷史數據進行模擬運算，并預測出未來趨勢，可用于評估和計量任何一種金融資產或證券投資組合在既定時期內，所面臨市場風險的大小和可能遭受的潛在最大價值損失。但是，這種方法在風險投資中的可操作性較差，因為創業企業一般處于相對較新的行業和領域中，可供對比參照的對象比較少，同時，這些企業的歷史也比較短，沒有足夠的歷史資料可供模擬時使用，而且，這些數量方法的應用范圍主要是流動性比較高的證券投資業，對于像風險投資這種流動性很差的模擬方式，資產不易變現，計算的意義并不大。
    五、綜合風險指數模型評估法
    該方法來源于投資學中的“多因素模型”，對風險投資公司的風險評估具有很大的借鑒作用。多因素模型又稱指數模型，是建立在證券回報率對各種因素或指數變動的敏感度這一個假設之上的。作為一個回報率的生成過程，多因素模型試圖提取那些系統地影響所有證券價格的主要經濟力量，并將其量化，然后代入相應的數學模型實現數據化，據此來評估。風險投資公司的運作特點是投資多個領域、多個階段的企業或項目，通過成功項目的收益，來彌補失敗項目的損失。
    由于風險投資評估是風險企業評估決策程序中的一個環節，是在風險企業成長過程中某個時點或者多個不同時點對風險企業價值的確認，具有未來不可預見性，在加上風險企業內在的高風險性，所以為了降低風險投資公司的投資風險，從資金投入時間的角度分析了風險投資公司在投資風險企業時通常采用的風險規避方法。